樓主: 撕破奮鬥
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撕破奮鬥 发表于 2019-9-10 13:30:59 來自手機 |顯示全部樓層
期權平价公式:c+ke^(-rt)=p+s<br>
到后来又学了c=p+s  买入看涨期權=看跌期權资产。但这个用复制原理复制后怎么推导?<br>
而且这个和期權评价公式差了k^(-rt)
關鍵詞:看跌期權

stata SPSS
xujingjun 发表于 2019-9-10 13:34:00 |顯示全部樓層
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