樓主: 楊家醬
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希望三變量間建立BEKK-GARCH模型,但是有一個變量沒有ARCH效應還可以建立嗎 [分享]

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楊家醬 发表于 2019-10-7 21:27:47 |顯示全部樓層
做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型,但是检验ARCH效应的时候,其中一个市场没有ARCH效应,这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了? 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应,除掉了没有ARCH效应的,两两间建立了VAR-BEKK-GARCH模型,(前提是前面做了三变量的VAR模型)这样是合理的吗?是否需要将前面的VAR模型也拆做两变量间的VAR?


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